市場リスク
価格、変動性、相関の変化と、それに対するエクスポージャーの感応度を評価します。
NEXVARA / リスク管理
すべての判断に、規律を。
リスクはデータ、モデル、執行、運用の設計に関わります。明確な仮定と境界を定め、負荷がかかる状況でのシステムの挙動を考えます。
流動性リスク
市場の厚み、スプレッド、執行上の制約を検討し、流動性が悪化する状況も想定します。
運用の回復力
追跡可能な業務フロー、アクセス管理、例外処理、重要な業務の継続性を重視します。
ガバナンスと情報セキュリティ
構築中の運用モデルに、責任分担、適用要件、データ保護を取り入れます。